Сравнение ^FVX с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между ^FVX и ^TNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и ^TNX
Основные характеристики
^FVX:
-0.82
^TNX:
-0.33
^FVX:
-1.07
^TNX:
-0.33
^FVX:
0.88
^TNX:
0.96
^FVX:
-0.33
^TNX:
-0.13
^FVX:
-1.33
^TNX:
-0.64
^FVX:
14.03%
^TNX:
11.09%
^FVX:
23.14%
^TNX:
21.50%
^FVX:
-97.53%
^TNX:
-93.78%
^FVX:
-52.37%
^TNX:
-49.46%
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 11.17% против 7.88% соответственно.
^FVX
-14.13%
-6.05%
3.47%
-13.30%
59.15%
11.17%
^TNX
-11.33%
-3.68%
5.32%
-6.89%
47.37%
7.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FVX и ^TNX
^FVX
^TNX
Сравнение ^FVX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и ^TNX
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и ^TNX
Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.