PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FVX с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FVX и ^TNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.11%
-27.67%
^FVX
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

-0.82

^TNX:

-0.33

Коэф-т Сортино

^FVX:

-1.07

^TNX:

-0.33

Коэф-т Омега

^FVX:

0.88

^TNX:

0.96

Коэф-т Кальмара

^FVX:

-0.33

^TNX:

-0.13

Коэф-т Мартина

^FVX:

-1.33

^TNX:

-0.64

Индекс Язвы

^FVX:

14.03%

^TNX:

11.09%

Дневная вол-ть

^FVX:

23.14%

^TNX:

21.50%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

^FVX:

-52.37%

^TNX:

-49.46%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 11.17% против 7.88% соответственно.


^FVX

С начала года

-14.13%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

3.47%

1 год

-13.30%

5 лет

59.15%

10 лет

11.17%

^TNX

С начала года

-11.33%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

5.32%

1 год

-6.89%

5 лет

47.37%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^FVX: -0.82
^TNX: -0.55
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^FVX: -1.07
^TNX: -0.66
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.20
^FVX: 0.88
^TNX: 0.93
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FVX: -0.33
^TNX: -0.21
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^FVX: -1.33
^TNX: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.55
^FVX
^TNX

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и ^TNX

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-54.00%-52.00%-50.00%-48.00%-46.00%-44.00%-42.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.37%
-49.46%
^FVX
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и ^TNX

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.87%
6.55%
^FVX
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab