PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FVX с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FVX и ^TNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
20.73%
20.28%
^FVX
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

0.07

^TNX:

0.31

Коэф-т Сортино

^FVX:

0.26

^TNX:

0.60

Коэф-т Омега

^FVX:

1.03

^TNX:

1.07

Коэф-т Кальмара

^FVX:

0.03

^TNX:

0.12

Коэф-т Мартина

^FVX:

0.12

^TNX:

0.62

Индекс Язвы

^FVX:

13.13%

^TNX:

10.42%

Дневная вол-ть

^FVX:

22.50%

^TNX:

21.11%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

^FVX:

-44.36%

^TNX:

-43.36%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 10.61% против 7.89% соответственно.


^FVX

С начала года

0.30%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

18.73%

1 год

2.45%

5 лет

26.22%

10 лет

10.61%

^TNX

С начала года

-0.63%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

19.02%

1 год

5.80%

5 лет

24.51%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.070.27
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.260.55
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.031.06
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.030.10
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.120.54
^FVX
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.07
0.27
^FVX
^TNX

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и ^TNX

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-44.36%
-43.36%
^FVX
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и ^TNX

Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеют волатильность 5.84% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.84%
5.68%
^FVX
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab