Сравнение ^FVX с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между ^FVX и ^TNX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и ^TNX
Основные характеристики
^FVX:
-0.63
^TNX:
-0.43
^FVX:
-0.77
^TNX:
-0.48
^FVX:
0.91
^TNX:
0.95
^FVX:
-0.26
^TNX:
-0.17
^FVX:
-1.12
^TNX:
-0.82
^FVX:
13.30%
^TNX:
11.40%
^FVX:
23.75%
^TNX:
21.98%
^FVX:
-97.53%
^TNX:
-93.78%
^FVX:
-51.67%
^TNX:
-47.45%
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.16% соответственно.
^FVX
-12.88%
-4.14%
-7.02%
-17.74%
61.72%
9.75%
^TNX
-7.81%
-0.92%
-1.36%
-8.63%
46.90%
7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FVX и ^TNX
^FVX
^TNX
Сравнение ^FVX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и ^TNX
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и ^TNX
Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.