Сравнение ^FVX с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между ^FVX и ^TNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и ^TNX
Основные характеристики
^FVX:
0.07
^TNX:
0.31
^FVX:
0.26
^TNX:
0.60
^FVX:
1.03
^TNX:
1.07
^FVX:
0.03
^TNX:
0.12
^FVX:
0.12
^TNX:
0.62
^FVX:
13.13%
^TNX:
10.42%
^FVX:
22.50%
^TNX:
21.11%
^FVX:
-97.53%
^TNX:
-93.78%
^FVX:
-44.36%
^TNX:
-43.36%
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 10.61% против 7.89% соответственно.
^FVX
0.30%
-0.48%
18.73%
2.45%
26.22%
10.61%
^TNX
-0.63%
-1.41%
19.02%
5.80%
24.51%
7.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FVX и ^TNX
^FVX
^TNX
Сравнение ^FVX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и ^TNX
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и ^TNX
Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеют волатильность 5.84% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.