Сравнение ^FVX с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между ^FVX и ^TNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и ^TNX
Основные характеристики
^FVX:
0.48
^TNX:
0.75
^FVX:
0.88
^TNX:
1.25
^FVX:
1.10
^TNX:
1.14
^FVX:
0.20
^TNX:
0.30
^FVX:
0.90
^TNX:
1.62
^FVX:
12.88%
^TNX:
10.31%
^FVX:
23.95%
^TNX:
22.26%
^FVX:
-97.53%
^TNX:
-93.78%
^FVX:
-44.53%
^TNX:
-43.61%
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 17.02%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 9.76% против 7.22% соответственно.
^FVX
14.06%
2.46%
2.55%
12.83%
20.36%
9.76%
^TNX
17.02%
2.68%
6.27%
16.18%
18.78%
7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FVX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и ^TNX
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и ^TNX
Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеют волатильность 6.12% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.