PortfoliosLab logo
Сравнение ^FVX с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FVX и ^TNX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.01%
-24.79%
^FVX
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

-0.63

^TNX:

-0.43

Коэф-т Сортино

^FVX:

-0.77

^TNX:

-0.48

Коэф-т Омега

^FVX:

0.91

^TNX:

0.95

Коэф-т Кальмара

^FVX:

-0.26

^TNX:

-0.17

Коэф-т Мартина

^FVX:

-1.12

^TNX:

-0.82

Индекс Язвы

^FVX:

13.30%

^TNX:

11.40%

Дневная вол-ть

^FVX:

23.75%

^TNX:

21.98%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

^FVX:

-51.67%

^TNX:

-47.45%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.16% соответственно.


^FVX

С начала года

-12.88%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-17.74%

5 лет

61.72%

10 лет

9.75%

^TNX

С начала года

-7.81%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-1.36%

1 год

-8.63%

5 лет

46.90%

10 лет

7.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FVX: -0.63
^TNX: -0.29
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^FVX: -0.77
^TNX: -0.28
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^FVX: 0.91
^TNX: 0.97
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FVX: -0.26
^TNX: -0.12
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^FVX: -1.12
^TNX: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.29
^FVX
^TNX

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и ^TNX

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-54.00%-52.00%-50.00%-48.00%-46.00%-44.00%-42.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.67%
-47.45%
^FVX
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и ^TNX

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.99%
9.52%
^FVX
^TNX